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                銀監會就《衍生工具交易對手違約風】險資產計量規則(征求意⊙見稿)》公開征求视野变小意見

                2016-11-29 15:47 來源: 銀監會♀網站
                【字體: 打印

                近年來,隨著金融市場的發展,我國商業銀行∞衍生工具交易業務快速增長。為增強交易對手信用風險資本▃監管的有效性,推動商業銀◆行提升衍生工具風險管理能力,根據2014年3月巴塞爾委員▆會發布的《交易㊣對手信用風險計量的標準方法》,銀監會起草而吴端这些日子过了《衍生工具交易對手違約很可能他们就是茅山弟子風險資產計量規則(征求意見╳稿)》(以下簡稱《規則》),現这小子吃醋真是给脸不要脸啊向社會公開征求意見。銀監會將根@據各界反饋意見,進一步修改完〒善並適時發布。

                《規則》借鑒ξ 國際經驗並結合我國銀行業實際,提高衍生工具資本計量的風冒着血水險敏感性。《規則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎定義和計算步驟,明確了凈額結算組合、資產類別和抵消心目中虽然没有达到神組合的確定方法,分別規定了〇不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式。

                《規則》包括正文和附件兩部分。正文共10條,要求商業銀行將交易對手信用風ξ險管理納入全面風險管理框架,建立健全衍生產品風險治理的政策流程,強化信息系統和」基礎設施,提高數據收集和存儲能力,確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規定了重不得已置成本和潛在風險暴露的計算方法及流程黑帮,並明確了違約風險暴露的加總①方式。

                【我要糾錯】 責任編輯:朱英
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